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更新于 2026-10-20
一句话定义
风险加权资产是商业银行按照监管规则，对表内和表外资产根据其信用风险、市场风险和操作风险程度赋予不同风险权重后加总得到的资产金额。它是计算资本充足率的分母，用于衡量银行资产组合的整体风险水平，并约束银行以自有资本覆盖潜在损失的能力。
巴塞尔银行监管委员会：巴塞尔协议III最终改革方案、中国银保监会：商业银行资本管理办法
| 英文名 | Risk-Weighted Assets, RWA |
|---|---|
| 所属领域 | 银行监管与资本管理 |
| 相近概念 | 资本充足率、巴塞尔协议、杠杆率 |
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1988
巴塞尔协议I引入风险权重体系
巴塞尔银行监管委员会发布资本计量框架，首次按资产类别设定粗略风险权重，风险加权资产成为国际银行业资本监管的基础口径。
2004
巴塞尔协议II细化风险计量
新框架引入内部评级法等更精细的信用风险计量方法，并单独计量市场风险和操作风险，风险加权资产的计算复杂度显著上升。
2010
巴塞尔协议III提高资本要求
金融危机后，巴塞尔协议III在风险加权资产口径之外增设杠杆率等非风险加权指标，以弥补风险权重可能被低估的缺陷。
2012
中国实施资本管理办法
中国原银监会发布商业银行资本管理办法，对接巴塞尔协议II与III，明确信用风险、市场风险和操作风险加权资产的计量规则。
风险加权资产与总资产有何区别？
总资产是银行资产负债表中各项资产的账面金额加总，不区分风险高低；风险加权资产则对每类资产乘以监管规定的风险权重，例如对主权债、高评级同业资产适用较低权重，对一般企业贷款适用较高权重。因此风险加权资产通常小于总资产，且能反映资产组合的风险构成。资本充足率以风险加权资产为分母，而非总资产，目的是让银行对高风险资产配置更多资本。
风险加权资产如何影响银行的经营行为？
风险加权资产直接决定资本充足率的分母，在资本总额既定时，风险加权资产越高，资本充足率越低。银行为满足监管要求，会倾向于配置风险权重较低的资产，如国债、政策性金融债和高评级债券，或通过资产证券化、信用风险缓释工具转移风险，从而降低风险加权资产增速。这一机制也被用于逆周期调节，例如在扩张期提高风险权重以约束信贷投放。
数据来源：巴塞尔银行监管委员会：巴塞尔协议III最终改革方案、中国银保监会：商业银行资本管理办法（2 个来源）。信息可能随时间变化，请以官方最新披露为准。